论文部分内容阅读
以随机分析的知识和最优控制理论为基础，讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用模型．在原模型状态过程的基础上添加了漂移因子，并将扩散因子由1推广为一个正常数a，分退化和非退化两种情况讨论了该问题相应的变分方程的解．给出了此随机控制问题的最优策略，即最优控制和最优停时．通过算例，验证了变分方程的解即为最优费用函数．