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考虑一类具有投资收益的随机保费风险模型,假设市场的利率过程是一个非负Lévy过程,分别用鞅方法和归纳法得到了破产概率满足的非指数型上界,并给出一些数值模拟说明非指数型上界的优越性.
具有投资收益的随机保费风险模型破产概率的非指数型上界
【摘 要】
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考虑一类具有投资收益的随机保费风险模型,假设市场的利率过程是一个非负Lévy过程,分别用鞅方法和归纳法得到了破产概率满足的非指数型上界,并给出一些数值模拟说明非指
【机 构】
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吉林大学数学学院
【出 处】
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吉林大学学报(理学版)
【发表日期】
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2017年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金(批准号:11501241);吉林省青年科研基金(批准号:20150520053JH);吉林省教育厅“十二五”科学技术研究项目(批准号:吉教科合字[2014]第B020号)
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