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本文利用CVaR方法计量套期保值风险，建立了基于CVaR约束的套期保值模型，并通过实证分析将CVaR约束策略与传统套期保值策略进行了对比，结果表明新模型是有效的。
基于CVaR约束的期货套期保值模型构建
【摘 要】
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本文利用CVaR方法计量套期保值风险，建立了基于CVaR约束的套期保值模型，并通过实证分析将CVaR约束策略与传统套期保值策略进行了对比，结果表明新模型是有效的。
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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财会月刊
【发表日期】
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2008年4期
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