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为了避免对收益率序列的分布作任何假设,在ARMA-EGARCH模型的基础上,本文通过历史模拟非参数法估计分位数与参数法估计标准差相结合的方法,对上证指数的风险价值VaR进行了分析,并对估计出的VaR进行了后验检验.结果表明,利用此方法估计上证指数的VaR既简单又合理.
基于ARMA-EGARCH模型VaR方法的上证指数风险研究
【摘 要】
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为了避免对收益率序列的分布作任何假设,在ARMA-EGARCH模型的基础上,本文通过历史模拟非参数法估计分位数与参数法估计标准差相结合的方法,对上证指数的风险价值VaR进行了分
【机 构】
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西华师范大学数学与信息学院
【出 处】
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洛阳师范学院学报
【发表日期】
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2015年2期
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