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股票收益率等金融时间序列具有重尾特征,因而不适于用正态分布来描述,次指数分布族S是一类重尾分布族,能够很好的处理具有偏态、重尾特征的金融时间序列,本文对上证指数的收益率进行了次指数分布拟合,并给出了在险价值(VaR)的估计.
股票收益率的次指数分布拟合
【摘 要】
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股票收益率等金融时间序列具有重尾特征,因而不适于用正态分布来描述,次指数分布族S是一类重尾分布族,能够很好的处理具有偏态、重尾特征的金融时间序列,本文对上证指数的收
【机 构】
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天津大学数学系
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2003年6期
【基金项目】
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南开大学天津大学刘徽应用数学中心的支持
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