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首先研究了利率不确定性下的投资项目的净现值,然后在期权定价的三叉树模型基础上提出了利率不确定性下的投资期权定价的动态规划方法,得出了投资项目的期权价值的一般表达式.结果表明,投资项目的期权价值是期初利率的函数.本方法不仅可用于解决投资期权价值的确定问题,还可用于不确定性下投资项目的决策问题.
基于利率不确定性的投资期权定价方法
【摘 要】
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首先研究了利率不确定性下的投资项目的净现值,然后在期权定价的三叉树模型基础上提出了利率不确定性下的投资期权定价的动态规划方法,得出了投资项目的期权价值的一般表达式
【机 构】
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华中科技大学管理学院
【出 处】
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华中科技大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2002年11期
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