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目前，金融资产市场风险的通用度量工具为VaR（Value at Risk）模型（“风险估值”模型），在巴塞尔协议形成后，用VaR度量金融风险更是受到普遍关注。本文利用期权定价公式中期权与标的资产的关系，将VaB的概念应用到可转债。本文以招行转债为例运用Matlab7.0进行Monte carlo模拟，并计算得出其Var。