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在分析传统的收入资本化定价法的基础上，对市场利率的行为作了市场利率的波动服从一扩散过程（布朗运动）的随机性假凤；运用套期保值和套利定价的方法，推导了贴息债券和附息债券的定价程；分析表明它们的价格方程均为偏微分方程，与Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ的期权定价方程有相同的结构。
随机市场利率的债券定价
【摘 要】
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在分析传统的收入资本化定价法的基础上，对市场利率的行为作了市场利率的波动服从一扩散过程（布朗运动）的随机性假凤；运用套期保值和套利定价的方法，推导了贴息债券和附息债券的定
【机 构】
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武汉汽车工业大学工商管理学院
【出 处】
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武汉汽车工业大学学报
【发表日期】
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1998年4期
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