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《商业银行资产管理办法》自2013年起施行，是中国商业银行风险管理的重要制度与操作规程。鉴于银行间债券市场的快速发展，结合该办法和中国商业银行信用债业务的实际情况，本文研究了银行账户的信用债组合优化。通过选择相应的债券品种，在均值-VaR框架下，给出了信用债组合的优化和检验方法。该方法的提出对于中国商业银行信用债组合配置的实际业务，具有较强的实用价值。