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本文利用VaR及其分解边际VaR、成分VaR与增量vaR方法对商业银行的某一假定外汇投资组合的风险情况进行测量，借以说明外汇管理者如何调整组合中外币的构成，从而来达到降低风险的目的.
VaR在我国商业银行外汇风险管理中的应用
【摘 要】
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本文利用VaR及其分解边际VaR、成分VaR与增量vaR方法对商业银行的某一假定外汇投资组合的风险情况进行测量，借以说明外汇管理者如何调整组合中外币的构成，从而来达到降低风险的
【机 构】
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天津商业大学经济学院
【出 处】
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河南师范大学学报：哲学社会科学版
【发表日期】
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2009年1期
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