【摘 要】
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时间序列分析中经常出现的非高斯性质,使得传统的时间序列分析建模方法无法适用,所得到的预测值出现偏差,预测精度受到影响.本文推广了一维时间序列混合模型到多维高斯混合转
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时间序列分析中经常出现的非高斯性质,使得传统的时间序列分析建模方法无法适用,所得到的预测值出现偏差,预测精度受到影响.本文推广了一维时间序列混合模型到多维高斯混合转移分布模型（MGMTD模型）,证明了该多维时间序列混合模型下的一阶平稳性条件,并给出了该多维模型下的EM估计算法.本文将MGMTD模型应用于对我国炼焦煤炭和天然原油的价格预测分析中,实证结果显示,MGMTD模型可以得到较好的预测结果.
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