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根据23个行业指数2000～2012年8月的日收益率数据,经过实证检验表明：指数分层结构算法有利于行业选择且分类结果具有稳定性.进一步使用该算法对36只股票构建投资组合,结果显示有利于降低组合风险和揭示沪市系统性风险真实水平,并有助于获得更优组合业绩.
基于指数分层结构算法的动态资产配置实证研究
【摘 要】
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根据23个行业指数2000～2012年8月的日收益率数据,经过实证检验表明：指数分层结构算法有利于行业选择且分类结果具有稳定性.进一步使用该算法对36只股票构建投资组合,结果显示有
【机 构】
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华南理工大学工商管理学院
【出 处】
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软科学
【发表日期】
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2013年11期
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