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期刊论文
索赔服从Phase-type分布的风险模型破产概率
索赔服从Phase-type分布的风险模型破产概率
来源 :数学杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ydy448681577
【摘 要】
:
本文研究了索赔服从Phase—type分布的风险模型在第n次索赔时破产的概率问题.利用Phase—type分布的性质及索赔时刻的盈余与净收入之间的关系,得到盈余密度函数的Laplace变换递
【作 者】
:
杨少华
华志强
【机 构】
:
阜阳师范学院数学与计算科学学院,内蒙古民族大学数学学院
【出 处】
:
数学杂志
【发表日期】
:
2013年4期
【关键词】
:
破产概率
递归方法
Phase—type分布
ERLANG分布
ruin probability
recursive methods
Phase-type
【基金项目】
:
Supported by the Construction Fund for National Feature Specialty(TS11496),he Anhui Natural Science Fund for Institutions of Higher Education(KJ2010B431),he Natural Science Fund of Inner Mongolia Univ
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本文研究了索赔服从Phase—type分布的风险模型在第n次索赔时破产的概率问题.利用Phase—type分布的性质及索赔时刻的盈余与净收入之间的关系,得到盈余密度函数的Laplace变换递推关系,进埘得出风险蹲零在第n次索赔时的破产概率,最后举例说明之.
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