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分界点的确定对于基于统计方法的信用风险内部评级模型至关重要,直接影响模型的预测能力及其经济效果。在现有的文献和实际操作中通常会采用0.5的概率作为分界点,但这个选择并没有坚实的理论依据。本文提出一种基于ROC分析并结合多项式拟合的分界点确定方法。利用中国市场的公开数据,测算出的合理分界点大致为0.7左右。