常利率因素的双险种风险模型

来源 :云南大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hrbhou

【摘要】

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引入了一类常利率因素的双险种风险模型,给出了初始准备金为0时破产概率ψ(0)的明确表达式,初始准备金为u时破产概率的Cramér-Lundberg近似,及ψ(u)的显式表达式和Lundb

【作者】

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【机构】

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云南大学数学系

【出处】

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云南大学学报：自然科学版

【发表日期】

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2004年6期

【关键词】

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【基金项目】

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云南大学校科研和教改项目

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引入了一类常利率因素的双险种风险模型,给出了初始准备金为0时破产概率ψ(0)的明确表达式,初始准备金为u时破产概率的Cramér-Lundberg近似,及ψ(u)的显式表达式和Lundberg上界.

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