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本文以证券公司融资融券业务为背景,从定量的角度出发,研究和分析融资融券业务的风险控制问题。首先介绍融资融券业务的内涵,其次将VAR方法应用于该业务的风险控制,介绍了用历史模拟法对服从正态分布的数据进行处理的步骤以及建立AR(1)-Garch(1,1)模型处理非正态分布数据的方法,最后根据得到的数据处理结果进行动态保证金比例的设定。