【摘 要】
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近年来,对扩散型的非线性随机微分方程 dx(t)=f(x(t))dt+g(x(t))dw(t) dy(t)=h(x(t))dt+dv(t),较多的工作集中在研究给定{y(s),o≤s≤t}后x(t)的条件密度v_t(dx)上,形成当前
【机 构】
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科学院系统科学所,北京工业学院自动化系,东北工学院自控系,清华大学自动化系 副研究员,副教授,副教授,教授
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近年来,对扩散型的非线性随机微分方程 dx(t)=f(x(t))dt+g(x(t))dw(t) dy(t)=h(x(t))dt+dv(t),较多的工作集中在研究给定{y(s),o≤s≤t}后x(t)的条件密度v_t(dx)上,形成当前非线性滤波研究中的重要方向。得到了v_t(dx)后,就容易求得E{Φ(x(t))/y(s),o≤s≤t}。
In recent years, the diffusion-type nonlinear stochastic differential equations dx (t) = f (x (t)) dt + g (x (t)) dw (t) dy + dv (t), more work is focused on the conditional density v_t (dx) of x (t) given {y (s), o≤s≤t} direction. After obtaining v_t (dx), it is easy to find E {Φ (x (t)) / y (s), o≤s≤t}.
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