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文章假设标的资产价格服从带跳的Ornstein-Uhlenback（O-U）过程,无风险利率r（t）为时间的确定函数,波动率σ为常数,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式。
基于带跳的O-U过程的彩虹期权定价
【摘 要】
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文章假设标的资产价格服从带跳的Ornstein-Uhlenback（O-U）过程,无风险利率r（t）为时间的确定函数,波动率σ为常数,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式。
【机 构】
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河北师范大学数学与信息科学学院,邢台学院数学与信息技术学院
【出 处】
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合肥工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2017年12期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11571089)
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