沙琪玛也称“萨其马”“赛利马”，是“狗奶子蘸糖”的意思。原是清代關外三陵祭祀的主要祭品之一，后来成为京式著名糕点。
　　沙琪玛属油炸食品，具有色泽米黄，口感酥松绵软，香甜可口，桂花蜂蜜香味浓郁，入口即化的特色。满族入关后，沙琪玛开始在北京流行，300多年后，沙琪玛作为满族传统特色美食，从北方传遍整个中国。
　　《燕京岁时记》中写道：“萨其马乃满洲饽饽，以冰糖、奶油合白面为之，形状如糯米，用不灰木烘炉烤熟，遂成方块，甜腻可食。”又据《光绪顺天府志》记载：“赛利马为喇嘛点心，今市肆为之，用面杂以果品，和糖及猪油蒸成，味极美。”道光二十八年（1848年）的《马神庙糖饼行行规碑》也有记载：“乃旗民僧道所必用。喜筵桌张，凡冠婚丧祭而不可无。”
　　“沙琪玛”的名称有一个传说：当年努尔哈赤远征时，见到一位名叫“萨其马”的将军带着妻子给他做的点心，能长时间保存，适合带着行军打仗。努尔哈赤品尝后，感觉味道极好，便把这种食物命名为“萨其马”。而最可靠的说法是“萨其马”是满语的音译。在满语里，沙琪玛写作sacima（穆麟德夫式拉丁转写），是saci和ma的拼合。满语sacimbi，为动词，是切的意思。mbi是动词的原型词缀。根据满语的黏着语特征，将mbi替换成表示动作完成产物的名词性词缀ma，直译可以理解为切过的东西。此词最早见于清朝乾隆年间傅桓等编的《御制增订清文鉴》。在满文字典中，沙琪玛是由胡麻及砂糖制成的一种砂糖果子（汉语称金丝糕）。由于当时找不到汉语来代称，便直接将满语音译，才出现了“沙其马”这个称呼。
　　沙琪玛的制作过程十分讲究：将面粉和鸡蛋揉成团。在桌面和面团表面分别撒上玉米淀粉，将面团擀开。直到擀成大薄片，厚度2～3 mm左右。擀面的时候再补撒淀粉防粘。将面皮整形成长方块，还要在每片之间撒淀粉。切成面条状，越细越好，切完的面条仍旧撒上些淀粉，用手抖散，防止粘连。准备一个长方形器皿，底部和四边刷上食用油。把油锅烧热至六七成，投下一根面条，待它浮起表示达到油炸的温度了。把面条分批次放入油锅中炸，不断翻面，听到“沙沙”声，并且锅铲感觉面条表面脆硬了捞出，沥油。取一平底锅，把白糖和水同时放入，不要搅拌，点火煮出泡泡时，加入蜂蜜和黄油，继续煮直到出现大泡。用筷子头蘸一点糖浆，稍凉后用手指捏一下，如果能拉出丝，表示糖浆熬好了。煮糖浆的前半程不要搅拌，只有加入蜂蜜和黄油才可搅拌。将熬好的糖浆迅速倒入面条中，同时倒入葡萄干或蜜饯，上下拌匀，倒入方形容器内，压平压实放凉，最后切成块状。
　　在云南，有一种跨界组合的美食——乳扇沙琪玛，它不仅保留了满族传统甜点的厚重，而且充满南诏特色。相传，吴三桂引满人进入山海关，被封为平西王。清顺治十六年（1659年），吴三桂攻下云南、出师缅甸，擒斩缅甸桂王。十几年间，吴三桂率部从西北一直打到西南边陲，期间大量的满族士兵携带沙琪玛作为路上干粮，在途经大理时，这种美食流传到了民间。之后喜爱奶制品的大理白族民众，用乳扇替代萨琪玛中的主料，演变出了“乳扇沙琪玛”。
　　“乳扇沙琪玛”是云南对传统甜点的一种演化，它既有传统沙琪玛的酥脆，蜜甜清香，又带有乳扇的乳香和回味，清爽的乳酸更不会让人觉得腻。“乳扇沙琪玛”在制作过程中，用奶香浓郁的乳扇替代沙琪玛配方中的面粉，通过高温油炸，乳扇中乳蛋白、奶油、乳糖和蜂蜜、坚果等材料充分融合在一起。高温使得乳扇蓬松酥脆，乳扇中丰富的乳酸使得沙琪玛原有的油腻趋于中和，入口即化、奶香四溢。
　　如今，乳扇沙琪玛成为云南独有的一种特色小吃，由于其具有口感香、酥、浓、滑的特点，又甜而不腻、携带方便，深受人们的喜爱。乳扇沙琪玛也是当地人休闲娱乐的零食佳品，口味有原味、玫瑰味、蔓越莓味、椰蓉味、芝麻味、花生味等多种，老少皆宜。