【摘 要】
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商业银行债务网络为分析系统性风险提供了很好的视角,但在理论研究上债务网络构建及系统性风险分析尚存在诸多挑战。本文采用贝叶斯方法对银行债务关系进行估计,并运用含有成
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商业银行债务网络为分析系统性风险提供了很好的视角,但在理论研究上债务网络构建及系统性风险分析尚存在诸多挑战。本文采用贝叶斯方法对银行债务关系进行估计,并运用含有成本的违约清算方法分析银行网络传染违约损失情况,衡量系统性风险。基于中国48家商业银行年报数据的实证分析表明:通过贝叶斯方法得到的商业银行网络是一个稀疏网络,比传统方法得到的完全网络更贴近实际;伴随着商业银行业务创新,已有研究常用的存放同业和拆放同业等数据逐渐成为银行同业资产负债的一部分,无法构成风险传染的完整渠道;在对同业数据进行修正后,商业银行
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