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文章利用2000年至2006年2月的最新数据，使用ARCH类模型来描述我国上海股市的波动状况。通过分析．认为非对称的ARCH模型-EGARCH（1，1）模型可以很好的描述上海股票市场的波动状况。分析结果表明上海股市具有对信息反应的非对称性，波动的聚居性和波动的持续性这三个特点。
基于非对称ARCH模型的上海股市波动特征分析
【摘 要】
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文章利用2000年至2006年2月的最新数据，使用ARCH类模型来描述我国上海股市的波动状况。通过分析．认为非对称的ARCH模型-EGARCH（1，1）模型可以很好的描述上海股票市场的波动状况。分
【机 构】
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广东商学院金融学院,暨南大学经济学院经济学系
【出 处】
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市场论坛
【发表日期】
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2006年3期
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