面板单位根Hadri检验的有偏性及其修正

来源 :数量经济技术经济研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户：rainbow123456789

【摘要】

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Hadri(2000)根据单一时间序列的KPSS检验,提出了以平稳性为原假设的面板数据单位根检验.但我们的仿真试验表明,对短时间序列数据,其基于残差的拉格朗日乘数(LM)统计量是有偏

【作者】

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赵梦楠周德群

【机构】

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南京航空航天大学经济与管理学院

【出处】

：

数量经济技术经济研究

【发表日期】

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2008年6期

【关键词】

：

面板数据 Hadri检验 LM统计量

【基金项目】

：

国家自然科学基金

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Hadri(2000)根据单一时间序列的KPSS检验,提出了以平稳性为原假设的面板数据单位根检验.但我们的仿真试验表明,对短时间序列数据,其基于残差的拉格朗日乘数(LM)统计量是有偏的,使得在此基础之上进行的Hadri检验不再服从标准正态渐进分布.本文通过蒙特卡罗仿真对LM统计量进行了修正,修正之后的Hadri检验统计量的渐进分布为标准正态分布.仿真的结果显示,修正了LM值的Hadri检验具有更好的小样本性质和更高的检验势.

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