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由于风险值VaR具有一定局限性，因此人们在VaR的基础上又提出了一种新的度量市场风险的方法：尾部条件期望TCE。利用GED分布和T分布的TGARCH-M模型建立计算公式，并实证比较了VaR和TCE度量市场风险的准确性，结果表明，在通常情况下TCE和VaR均能较准确地度量市场风险。
风险值和尾部条件期望的实证比较分析
【摘 要】
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由于风险值VaR具有一定局限性，因此人们在VaR的基础上又提出了一种新的度量市场风险的方法：尾部条件期望TCE。利用GED分布和T分布的TGARCH-M模型建立计算公式，并实证比较了VaR和
【机 构】
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青岛科技大学数理学院
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2009年20期
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