信用风险度量的结构化方法

来源 :北京理工大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zc198926

【摘要】

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在对单一资产信用风险的度量方法--结构化模型进行详细介绍的基础上,分析对比了企业价值方法和首越时间(first passage time,FPT)方法两种代表性模型的优势与缺陷,探讨了该方

【作者】

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侯光明张燃

【机构】

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北京理工大学管理与经济学院

【出处】

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北京理工大学学报

【发表日期】

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2005年6期

【关键词】

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在对单一资产信用风险的度量方法--结构化模型进行详细介绍的基础上,分析对比了企业价值方法和首越时间(first passage time,FPT)方法两种代表性模型的优势与缺陷,探讨了该方法的参数计算过程中应注意的问题;从组合管理的角度出发,对结构化方法框架下违约相关性的计算进行了分析,并给出了该类模型在国内的应用前景与展望.

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