【摘 要】
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半马尔可夫风险模型通过构造一个外在的马尔可夫环境来刻画保险公司所处环境的变化,可以用来处理保险公司在实际运营过程中出现的各种相依关系.考虑到保险实践中保费收入具有
【基金项目】
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教育部人文社会科学青年基金资助项目（15YJC910001）,辽宁省高等学校优秀人才支持计划项目（LR2014031）
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半马尔可夫风险模型通过构造一个外在的马尔可夫环境来刻画保险公司所处环境的变化,可以用来处理保险公司在实际运营过程中出现的各种相依关系.考虑到保险实践中保费收入具有不确定性,构建一类具有随机保费收入的离散半马尔可夫风险模型,其中保费收入由一个独立的二项过程来刻画.利用概率生成函数的技巧,给出生存概率所满足的递归计算公式.建立了生存概率在零初值时所满足的2个线性方程,通过求解线性方程组可以给出零初值时生存概率的解析表达式,进而利用递归公式得到任意初值的生存概率.作为应用,最后对理论结果做了数值分析.
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