【摘 要】
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选取2017 2021年上证A股指数，运用R语言和EVIEWS软件，拟建了ARIMA模型及GARCH簇模型，并进行短期估测，筛选出最佳模型——ARIMA-EGARCH综合模型。通过综合分析水平与波动两方面，得出上证A股指数是非平稳的，差分序列的偏自相关系数明显拖尾，ARIMA（2,1,2）模型残差序列存在异方差性，上证A股指数未遭受风险的显著影响。为改善我国股市环境，有效规避股市风险，提出了相关建
【基金项目】
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国家自然科学基金（71901088）； 安徽省自然科学基金青年基金项目（1808085QG221）； 安徽省高校自然科学研究项目（KJ2020A0121）； 安徽省高校优秀人才支持计划项目（gxyq2020041）；
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选取2017 2021年上证A股指数，运用R语言和EVIEWS软件，拟建了ARIMA模型及GARCH簇模型，并进行短期估测，筛选出最佳模型——ARIMA-EGARCH综合模型。通过综合分析水平与波动两方面，得出上证A股指数是非平稳的，差分序列的偏自相关系数明显拖尾，ARIMA（2,1,2）模型残差序列存在异方差性，上证A股指数未遭受风险的显著影响。为改善我国股市环境，有效规避股市风险，提出了相关建议。
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