【摘 要】
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选取了上证综合指数、深证成份指数、上证工业指数、上海商业指数、上海地产指数、公共事业指数、四川长虹、深发展 A8个从 1 997- 0 1 - 0 2～ 2 0 0 1 - 1 2 - 31样本序列。
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选取了上证综合指数、深证成份指数、上证工业指数、上海商业指数、上海地产指数、公共事业指数、四川长虹、深发展 A8个从 1 997- 0 1 - 0 2～ 2 0 0 1 - 1 2 - 31样本序列。分别进行了序列的性质分析 ,并根据序列的性质为它们建立了 ARFIMA( p,d,q)模型 ,进行了预测。结果表明 ,ARFIMA模型在中国股票市场对收益序列的预测是失败的
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