论文部分内容阅读
着眼于国内大豆价格波动风险，利用2012年6月1日至2013年5月31日大连商品交易所大豆1号的交易数据，基于静态0LS和ECM模型和动态ECM—BGARCH模型分别估算国内大豆最优套期保值比率，并对其有效性进行评价与比较。结果发现：对于国内大豆期货市场而言，利用动态ECM—BGARCH栈型估算的套期保值比率有效性最好，能更好地降低国内大豆现货市场价格风险。