【摘 要】
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本文以向量自回归(VAR)模型为基础,运用在此基础上的Johansen协整检验、格兰杰因果检验、方差分解和脉冲响应分析等技术,综合考察了中美玉米期货市场和国内生猪市场对我国生
【机 构】
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中国科学院科技政策与管理科学研究所,
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本文以向量自回归(VAR)模型为基础,运用在此基础上的Johansen协整检验、格兰杰因果检验、方差分解和脉冲响应分析等技术,综合考察了中美玉米期货市场和国内生猪市场对我国生猪饲料产业的价格发现和引导功能。研究发现:芝加哥玉米期货价格、大连玉米期货价格、国内生猪价格和生猪饲料价格之间存在着长期均衡关系,并且对饲料价格分析的总方差中来自于芝加哥玉米期货价格、大连玉米期货价格、国内生猪价格的部分分别为15.28%、11.99%和41.95%,三者的总贡献率达到了69.22%,说明三者对生猪饲料价格具有良好的价格发现和引导功能,而三者当中国内生猪价格的影响最大。进一步的脉冲响应分析也证明国内生猪价格在影响力度和影响时效上都强于两个玉米期货价格。
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