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风险管理、风险控制问题是当代理论界与实业界所广泛关心的问题.而有关风险的度量问题又是其基础前提和核心的内容之一.本文首先详细介绍了有关风险价值(VAR)的概念、含义及其测算方法等内容,然后利用德尔塔--正态法将VAR应用到投资组合中来测算投资组合的风险并给投资组合以评价.
风险价值及其在投资组合中的应用
【摘 要】
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风险管理、风险控制问题是当代理论界与实业界所广泛关心的问题.而有关风险的度量问题又是其基础前提和核心的内容之一.本文首先详细介绍了有关风险价值(VAR)的概念、含义及
【机 构】
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东北财经大学研究生部
【出 处】
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东北财经大学学报
【发表日期】
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2002年3期
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