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波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面,GARCH模型适用于具有群集性和方差时变性特点的经济类时间序列数据的回归分析。美国道琼斯工业指数一直是各国参考和衡量股市的重要指标,其波动性的研究结果对投资者选择投资方案时极其重要。文章利用广义自回归模型对美国道琼斯工业指数的波动性进行实证分析。
美国道琼斯工业指数的研究和预测——基于时间序列GARCH模型
【摘 要】
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波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面,GARCH模型适用于具有群集性和方差时变性特点的经济类时间序列数据的回归分析。美国道琼斯工业指数一直是各国参考和衡量股市的重
【机 构】
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首都经济贸易大学
【出 处】
：
现代商业
【发表日期】
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2011年29期
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