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研究一类具有随机保费收入的离散时间更新风险过程,并且假设无风险利率是一个齐次不可约的马尔可夫链.通过讨论Lundberg基本方程的根,得到了广义期望贴现惩罚函数的解析表达,给出了一些相关破产量的分析表达式.
一类离散时间风险模型的广义期望贴现惩罚函数
【摘 要】
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研究一类具有随机保费收入的离散时间更新风险过程,并且假设无风险利率是一个齐次不可约的马尔可夫链.通过讨论Lundberg基本方程的根,得到了广义期望贴现惩罚函数的解析表达,
【机 构】
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辽宁师范大学数学学院
【出 处】
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高师理科学刊
【发表日期】
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2015年6期
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