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以沪深证券交易所上市的11个认购权证为样本,利用SAS统计软件计算随机波动率,采用蒙特卡罗方法估计了权证的理论价值,与市场价格比较发现,总的来看,此方法计算的权证理论价值能较好地解释权证市场价格。
基于随机波动率的认购权证价值实证研究
【摘 要】
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以沪深证券交易所上市的11个认购权证为样本,利用SAS统计软件计算随机波动率,采用蒙特卡罗方法估计了权证的理论价值,与市场价格比较发现,总的来看,此方法计算的权证理论价值
【机 构】
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华南理工大学数学科学学院
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2007年24期
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