基于广义自回归条件异方差模型的世界原油运价风险分析

来源 :上海海事大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：caizilovenvfei

【摘要】

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为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布（Generalized Error Distribution,GED）的广义自回归条件异方差（Generalized Auto-R

【作者】

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王军张丽娜

【机构】

：

大连海事大学交通运输管理学院

【出处】

：

上海海事大学学报

【发表日期】

：

2011年2期

【关键词】

：

原油运价风险广义自回归条件异方差模型广义误差分布 crude oil freight rate risk generalized auto-regress

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为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布（Generalized Error Distribution,GED）的广义自回归条件异方差（Generalized Auto-Re-gressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH）模型,计算原油运价收益率波动的风险值.该模型很好地描述了运价收益率曲线尖峰厚尾、波动聚集性以及杠杆效应等特征.以波罗的海航运交易所发布的波罗的海原油油船运价指数（Baltic Dirty Tan

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