【摘 要】
：
利用非参数GARCH模型对沪深股市2000年1月4日至2009年12月31日每日收盘指数的对数收益率进行实证分析,并与参数GARCH模型估计结果进行对比,发现非参数GARCH模型拟合的波动率
论文部分内容阅读
利用非参数GARCH模型对沪深股市2000年1月4日至2009年12月31日每日收盘指数的对数收益率进行实证分析,并与参数GARCH模型估计结果进行对比,发现非参数GARCH模型拟合的波动率比参数GARCH模型更接近实际情况。
The non-parametric GARCH model was used to analyze the logarithmic returns of the daily closing indices of Shanghai and Shenzhen stock markets from January 4, 2000 to December 31, 2009, and compared with the results of the GARCH model. It was found that the non-parametric GARCH models The fitted volatility is closer to the actual situation than the GARCH model.
其他文献
1980年代,台湾文坛形成一股“席慕蓉现象”,其诗作成为许多作曲家笔下的歌曲,《出塞曲》更是台湾家喻户晓的乡愁歌曲。席慕蓉对蒙古草原的“原乡书写”引领着台湾民众对大陆
随着社会政治、经济、文化的转型与发展，中国的社会发生了翻天覆地的变化，也为当代摄影艺术的创新和发展注入了新的活力。中国摄影艺术的发展得益于中华民族厚重的文化积淀，也是
随着企业发展的不断壮大,越发需要有效的高效的企业管理,尤其是设备管理方面,设备点检是C—TPM管理的核心,将使C—TPM管理在企业发展壮大过程中起到重要作用。
随着体外循环(cardiopulmonary bypass, CPB)技术的不断发展,临床上越来越多的手术需借助CPB,同时CPB术后引起心、肺、肾等重要脏器损伤也受到广大心胸血管外科医生的关注与
以农林废弃物为原料,干馏法制备粗木醋液。探讨了木醋液的内涵和外延。综述了生物质热解机制、粗木醋液的制备工艺条件优化及精制方法。以液体为主要产物的热解温度一般在700
文章主要针对大庆常压塔进行设计,运用aspen plus软件模拟,对塔进行初步设计并优化,通过改变进料位置和侧线采出位置,进行物料衡算和能量衡算,进而求得最优的操作条件,使效益
测定和比较了新疆舍饲湖羊、小尾寒羊在泌乳关键期的泌乳性状。结果表明：湖羊和小尾寒羊个体在产后56 d内的总泌乳量分别为（31.25±0.06）kg和（30.03±0.02）kg,日均泌乳量
课堂互动分析是一种探究师生互动行为的研究取径。自20世纪七八十年代以来,新维果茨基学派、微观民族志、会话分析等理论取径在美国兴起,互动分析方法受到了教育学界的重视。
慢性肾脏病（Chronic kidney disease ，CKD ）是绝大多数的肾脏疾病（如肾小球肾炎、隐匿性肾炎、肾盂肾炎、过敏性紫癜肾炎、红斑狼疮肾炎等）的临床统称。除了急性肾炎和急性尿路感
研究以智力的PASS认知模型为基础,考察了小学3-5年级阅读障碍组和正常对照组的PASS认知加工特点,对汉语阅读障碍儿童的PASS认知缺陷模式加以探究。结果发现,汉语阅读障碍组的