【摘 要】
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本文以人民币NDF作为汇率预期的代理变量,以我国渐进性汇率形成机制改革为背景并结合国际金融危机事件,把样本期间划分成8个阶段,采用GARCH模型研究人民币汇率预期的阶段性特
【基金项目】
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上海理工大学博士启动费项目（项目编号：1D-10-303-002）的资助
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本文以人民币NDF作为汇率预期的代理变量,以我国渐进性汇率形成机制改革为背景并结合国际金融危机事件,把样本期间划分成8个阶段,采用GARCH模型研究人民币汇率预期的阶段性特征。主要研究结论为：第一,在盯住美元的汇率制度下,人民币汇率预期具有稳定性特征,冲击的持续性较强;第二,在外汇市场一体化或市场化程度较高时期,人民币汇率预期的稳定性降低,冲击的持续性较弱。建议增加汇率制度灵活性,加强外汇市场的市场化与一体化建设,避免形成单边预期。
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