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对风险进行计量是现代商业银行进行风险管理的重要方向,国外的商业银行已在风险计量方面已得很多的成果,国内商业银行的风险计量技术正处于开发和引进阶段,但在巴塞尔新资本协议及监管当局的压力下,这一进程已有加快的趋势.鉴于目前国内商业银行所面临的风险主要是信用风险,本文将从理论角度阐述信贷组合的信用风险分散效应及其分散后的风险计量方法,但其基本原理和方法也同样适用于诸如市场风险等其它类型风险.