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摘 要：应用ARFIMA模型研究上海股票市场收益序列的长期记忆性，揭示了上海股市收益具有较明显的长期记忆性，进而从另外一个角度证实了上海股票市场尚表达到弱式有效的蛄论。上海股市收益序列进行预测，并与传统的线性模型相比，分整的ARFIMA模型提高了股票收益序列长期预测的可靠性。
关键词，长期记忆性，有效市场假说，分整自田归滑动平均模型，预测
中田分类号：F830．91
文献标识码：A
文章编号；1009—9107(2003)05—0102—04
关键词，长期记忆性，有效市场假说，分整自田归滑动平均模型，预测
中田分类号：F830．91
文献标识码：A
文章编号；1009—9107(2003)05—0102—04