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在约化模型框架下,研究具有随机跳违约强度的可转换债券定价问题.应用风险中性定价原理建立随机跳跃幅度服从双指数跳扩散过程,股票价格服从时变扩散模型,随机利率服从HullWhite模型且两两相关的定价模型.利用鞅方法得到了此定价模型的解析解,拓展了相关文献的结论.
基于随机跳违约强度的可转换债券的定价
【摘 要】
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在约化模型框架下,研究具有随机跳违约强度的可转换债券定价问题.应用风险中性定价原理建立随机跳跃幅度服从双指数跳扩散过程,股票价格服从时变扩散模型,随机利率服从HullWh
【机 构】
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上海理工大学管理学院,赣南师范学院数学与计算机科学学院
【出 处】
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华中师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年2期
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