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小波阈值密度估计器是一种非线性密度估计方法,具有较好的局部适应性和渐进性质,在收敛性和逼近效果上均优于线性小波密度估计器.本文讨论了估计器的网格结构、平滑参数和系数阈值的确定方法,以及Q-Q图迭代检验以消除粗差数据等问题,给出了一种可行的小波阈值密度估计器设计方法.并利用小波阈值密度估计器分别对仪表失效数据和玻璃管厚度数据进行分析,表明了该设计方法的有效性.