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20世纪90年代的一系列金融灾难促使了VaR方法在国外风险管理中的运用。经过十几年的研究，国外亨关VaR的理论与方法趋于成熟，其应用领域从市场风险扩展到信用风险、操作风险、流动性风险。文章主要对VaR方法进行归类和比较，并给出各类方法的适应条件，最后提出基于VaR的综合经济资本计量思路。
VaR的方法比较及其应用研究
【摘 要】
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20世纪90年代的一系列金融灾难促使了VaR方法在国外风险管理中的运用。经过十几年的研究，国外亨关VaR的理论与方法趋于成熟，其应用领域从市场风险扩展到信用风险、操作风险、流
【机 构】
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河海大学
【出 处】
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生产力研究
【发表日期】
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2006年7期
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