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以商品铝市场为例，采用多种计量方法，对我国期货市场与现货市场的价格动态关系进行经验实证研究。研究结果表明，期货价格和现货价格之间存在协整关系和双向Granger因果关系。在价格决定过程中，期货价格占据绝对主导地位。在受到外部冲击时，期货价格对现货价格的影响要小于现货价格对期货价格的影响。
我国期货市场与现货市场价格的动态关系——基于商品铝市场的实证研究
【摘 要】
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以商品铝市场为例，采用多种计量方法，对我国期货市场与现货市场的价格动态关系进行经验实证研究。研究结果表明，期货价格和现货价格之间存在协整关系和双向Granger因果关系。在
【机 构】
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上海财经大学财经研究所
【出 处】
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西北第二民族学院学报(哲学社会科学版)
【发表日期】
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2006年4期
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