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讨论了股票价格遵循O-U（Ornstein-Uhlenback）过程的欧式期权的定价问题,考虑测度变换对于期权定价的影响,文章尝试用期权定价的新方法——对偶鞅方法推导出欧式期权的定价公式.
股票价格遵循O-U过程期权定价的对偶鞅方法
【摘 要】
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讨论了股票价格遵循O-U（Ornstein-Uhlenback）过程的欧式期权的定价问题,考虑测度变换对于期权定价的影响,文章尝试用期权定价的新方法——对偶鞅方法推导出欧式期权的定价公式.
【机 构】
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西安翻译学院基础课部
【出 处】
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云南民族大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2016年1期
【基金项目】
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陕西省教育规划课题资助（SGH13460）.
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