论文部分内容阅读
收益率波动计算主要采用移动加权平均及ARCH、GARCH等方法进行估计，尽管这些估计对资本市场收益波动率有较好的拟和，但是因其复杂，在实践中往往不容易推广。为了解决这个问题，本文通过对固定σ下VaR的metrics方法运用的实证分析，就其实证应用分析及对模型的有效性检验等问题进行了阐述。
对固定的VaR Risk metrics方法的应用研究
【摘 要】
：
收益率波动计算主要采用移动加权平均及ARCH、GARCH等方法进行估计，尽管这些估计对资本市场收益波动率有较好的拟和，但是因其复杂，在实践中往往不容易推广。为了解决这个问题，本
【机 构】
：
西北大学经济管理学院
【出 处】
：
内蒙古农业大学学报：社会科学版
【发表日期】
：
2007年2期
其他文献
由于传统封建文化糟粕、市场经济、应试教育、诚信环境的缺乏、高校诚信教育不到位、约束机制的不健全以及个人认知能力的偏差等方面的影响,高校贫困生中存在着诸如用虚假家
目的:探讨核心稳定性训练对不随意运动型脑瘫患儿坐位平衡功能的影响。方法:收治不随意运动型脑瘫患儿30例,随机分为对照组和治疗组,各15例。对照组给予常规康复训练,治疗组
<正>兵团第八师一四七团为绿洲生态农业区,是石河子垦区棉花主产区之一,也是全国优质棉出口生产基地之一。2012年,该团棉花籽棉平均单产6 750kg/hm2,籽棉总产达72 000 t,比20
近日，广州市发布交通白皮书后，有媒体报道，其中第92条关于“研究票价优惠政策错峰调整方案”，意味着羊城通刷卡15次后六折优惠将有变动。前天，广州市交通部门回应称，从未打算变动羊
报纸
2000年8月25日,我用黄沙扦插了两木箱的八仙花。两箱的条件都一样,只是其中一箱在9月10日喷过一次40ppm的细胞分裂素。到9月26日检查,喷过细胞分裂素的那箱已长出几十根2～3厘
期刊