【摘 要】
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金融资产收益率是金融经济学中的一个非常重要的概念,能否对收益率的分布状况进行正确描述直接关系到证券组合选择的正确性、风险管理的有效性、期权定价的合理性.在描述股价
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金融资产收益率是金融经济学中的一个非常重要的概念,能否对收益率的分布状况进行正确描述直接关系到证券组合选择的正确性、风险管理的有效性、期权定价的合理性.在描述股价行为的经典计量模型中,股市收益率通常被假定服从正态分布.许多著名的计量金融学家对这一经典假设作了大量的理论与实证分析,结果表明金融市场上绝大多数股市收益率并不服从正态分布,而具有尖峰、厚尾、非对称等特征.本文借助No1an的稳定分布分析软件对上海综合指数收益率和深圳成分指数收益率的分布状况进行实证分析,研究结果表明这两类股指收益率均可用稳定分布对
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