【摘 要】
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本文使用混频数据抽样广义自回归条件异方差（GARCH-MIDAS）模型,分析低频月度铜供需关系和制造业的宏观状态对我国铜期货高频日度收益率波动的影响。研究结果表明：铜供需关系的水
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本文使用混频数据抽样广义自回归条件异方差（GARCH-MIDAS）模型,分析低频月度铜供需关系和制造业的宏观状态对我国铜期货高频日度收益率波动的影响。研究结果表明：铜供需关系的水平值和波动率及制造业状态的水平值对我国铜期货收益率的波动率有显著影响;但制造业状态的波动率对我国铜期货收益波动率的影响不显著。另外,GARCH-MIDAS模型在期铜收益波动率及市场风险预测方面均取得较好的效果。
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