【摘 要】
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本文以中国80家商业银行2006~2014年的面板数据为研究样本,使用动态面板GMM方法检验了中国商业银行的流动性风险的顺周期性。研究结果显示,中国商业银行的流动性风险存在显著
【机 构】
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对外经济贸易大学金融学院,工银租赁博士后流动站
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本文以中国80家商业银行2006~2014年的面板数据为研究样本,使用动态面板GMM方法检验了中国商业银行的流动性风险的顺周期性。研究结果显示,中国商业银行的流动性风险存在显著顺周期特征。即在不同的经济阶段,商业银行对资产的配置会出现亲周期特征。商业银行会根据宏观经济的表现相应地调整自身的资产负债结构,这会加剧经济周期的振幅。顺周期特征的存在会使商业银行的流动性风险出现过度积聚。现阶段,＂调结构＂的经济任务会牺牲经济增速,这会直接影响商业银行的经营行为。因此＂稳增长＂与＂调结构＂同样重要。同时,相应的监管
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