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选取2015年4月1日至2017年3月31日的余额宝万份收益数据作为研究对象,从余额宝收益率的波动性角度出发,建立GARCH模型进行实证研究。通过研究发现,余额宝收益率存在＂自相关性＂＂波动集聚性＂＂ARCH效应＂,不存在＂杠杆效应＂,并且GARCH模型可以很好地刻画余额宝日收益率的波动性。
基于GARCH类模型的余额宝日收益率波动研究
【摘 要】
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选取2015年4月1日至2017年3月31日的余额宝万份收益数据作为研究对象,从余额宝收益率的波动性角度出发,建立GARCH模型进行实证研究。通过研究发现,余额宝收益率存在＂自相关性＂＂
【机 构】
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西安邮电大学经济与管理学院
【出 处】
：
经济研究导刊
【发表日期】
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2018年15期
【基金项目】
：
工业和信息化部软科学研究报告（2013R42）
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