【摘 要】
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基于GARCH模型,收集中国A股市场电力行业2014年到2016年共计397个日交易数据的收盘价,采用ADF检验（单位根检验）和EG检验法研究A股市场属于同一行业中日收盘数据相关性系数较高,
【基金项目】
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国家自然科学基金（11401296）, 江苏省自然科学基金青年基金项目（BK20141008）.
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基于GARCH模型,收集中国A股市场电力行业2014年到2016年共计397个日交易数据的收盘价,采用ADF检验（单位根检验）和EG检验法研究A股市场属于同一行业中日收盘数据相关性系数较高,即联动性较强的股票间的收敛关系及动态变化并分析A股市场统计套利的风险,研究发现基于股票所属行业构建套利组合具有较大风险,融资融券的双向交易机制尚未充分发挥,市场有效程度不足,但统计套利在中国市场仍具有可行性。实证结果表明,从整个行业看,股票之间不存在持续、稳定的收敛关系,但同一行业内某些个股之间存在着不稳定的收敛关系;
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