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文章选取上证指数和深成指数的收益率数据，使用时间序列分析的方法，利用向量自回归模型（VAR）及脉冲响应函数探讨了两个股市之间波动相关性的问题，得到两个市场存在明显的联动关系，通过上证综指滞后五期的收益可以预期深圳成指当期的收益，同样，通过深圳成指滞后六期的收益可以预期上证综指的当期收益．
沪深股市波动相关性的实证研究
【摘 要】
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文章选取上证指数和深成指数的收益率数据，使用时间序列分析的方法，利用向量自回归模型（VAR）及脉冲响应函数探讨了两个股市之间波动相关性的问题，得到两个市场存在明显的联动关系，
【机 构】
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宿州学院数学系,华中科技大学数学与统计学院
【出 处】
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滁州学院学报
【发表日期】
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2010年5期
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